Фьючерс на индекс РТС накануне благополучно добрался до первой цели коррекции и по совместительству середины восходящего канала в районе 96500-97000. В дальнейшем последовал сильный отскок вверх, что неудивительно, учитывая, что восходящий тренд все еще актуален.
На текущий момент: Локальный тренд остается восходящим, но явно постепенно сходит на нет. Об этом, например, говорит дивергенция между ценой и MACD осциллятором на 4-х часовом таймфрейме. При этом удержаться сильно выше недавно преодоленного диапазона 95000-97500 пока получается c очень большим трудом. Поэтому уход ниже данных значений вполне можно использовать для формирования коротких позиций.
Наиболее сильные уровни:
Из ключевых сопротивлений стоит отметить 99300-99800, а также 101500-102000.
Поддержки: 96500-97000, 94500-95000.
Настроения участников:
Несмотря на то, что крупные участники по-прежнему смотрят вверх, вчера многие из них закрыли большую часть позиций, что немного увеличивает вероятность продолжения коррекции вниз в ближайшем будущем.
При этом индекс волатильности (RTSVX) накануне совершил неплохую попытку движения вверх. Здесь можно также заметить дивергенцию между ценой и осциллятором MACD, которая, как и то, что текущие уровни являются крайне низкими, намекает на возможность продолжения подъема в ближайшем будущем. Данный момент дает локальные сигналы на снижение.
Ключевые события ближайшего времени:
21 сентября. Решение ФРС по процентной ставке. Уже практически никто не ждет повышения ставок на текущем заседании. Поэтому любые сюрпризы могут добавить негатива на финансовые рынки.
26-28 сентября в Алжире пройдет Международный энергетический форум. Участники все больше задумываются о возможности заморозки добычи, но как показывают предыдущие обсуждения данного вопроса, вероятность очень маленькая.
При этом стоит отдельно отметить, что сентябрь традиционно считается худшим месяцем, как для американского фондового рынка, так и для нефти, что несколько усиливает вероятность продолжения негативной динамики в ближайшем будущем.
Актуальная опционная позиция:
На мой взгляд, уже можно постепенно формировать позицию вниз. Поэтому сегодня на небольшую часть счета открою медвежий спрэд.
Реализация с помощью фьючерсов
Что касается реализации стратегии с помощью фьючерсов, то здесь я бы входил вниз либо вблизи недавних максимумов (101500-102000), либо в случае пробоя вниз диапазона 96500-97000.
