Индекс РТС уже довольно долго находится в узком боковике, на выход из которого я и решил поставить в ближайшие 2 недели. Сделаю я это с помощью такой опционной стратегии, как проданная бабочка (short butterfly).
Дополнительным сигналом является низкая волатильность, которая практически с начала года беспрерывно снижается, а соответственно может в любой момент и скорректироваться вверх.
RVI
Также серьезным фактором для начала сильного движения являются крайне важные события, которые будут происходить уже на этой неделе. Такими событиями являются заседания ФРС и ЦБ РФ.
Напомню, продажа бабочки осуществляется покупкой опционов определенного страйка, а далее продаже в 2 раза меньшего количества опционов страйком выше и страйком ниже. Срок истечения контрактов у всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым
