Пара доллар/рубль вторую неделю зажата в узком диапазоне 66.65 – 67.35. Пробой любого из данных значений может привезти к сильному движению, минимум на ширину данного диапазона (>1%).
При этом в ближайшее время ожидается целый ряд важных событий, которые могут способствовать сильным колебаниям в данной валютной паре:
– данные по ценам производителей США за декабрь (сегодня 16.30)
– голосование по Brexit (сегодня)
– первое в этом году размещение ОФЗ (завтра)
– запасы и добыча в американских нефтехранилищах (завтра в 18.30)
На этом фоне решил, все-таки сделать ставку на сильное движение на недельных опционах и открыл позицию, которая называется проданная бабочка. Строится бабочка следующим образом: покупаем 2*х опциона определенного страйка, а далее продаем 1*х опцион страйком выше и 1*х страйком ниже.Т.е. покупаем опционов на центральном страйке в 2 раза больше чем продаем по краям. Срок истечения контрактов у всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым. Выглядит следующим образом:
Страйки взял 67750, 68500 и 67000, экспирация – 17.01.19. Не является индивидуальной рекомендацией и может не соответствовать вашему риск профилю.
