Вчера стоимость фьючерса на индекс РТС благополучно добралась до основной цели роста и по совместительству сильного сопротивления в районе отметки 93000. Вблизи данного значения проходит растущий канал, и верхняя линия восходящего канала, что натолкнуло меня на мысль возможной коррекции вниз.
Оптимальной позицией я выбрал купленную бабочку со страйками 92500, 87500 и 82500. Т.к. до экспирации сильное движение вниз имеет довольно маленькую вероятность. В целом открытая стратегия выглядит следующим образом:
Классическое построение = 2 *проданных опциона пут определенного страйка 1*опциону пут страйком выше и 1*опциону пут страйком ниже
При этом, скорее всего, буду добавляться в случае движения в район 95000. Ключевым событием в ближайшее время будут протоколы с предыдущего заседания ФРС. Здесь я делаю ставку, на то, что весь позитив от смещения ожиданий по более позднему подъему уже отыгран и могут быть лишь какие-либо негативные мини сюрпризы.
Также стоит отметить крайне негативную статистику по американской экономике если посмотреть такой замечательный индекс, как индекс сюрпризов от Сити, то можно невооруженным глазом заметить сильное расхождение между S&P500-200 дневная средняя и данным индикатором. Такие расхождения в большинстве случаев нивелируются.
Рубль в свою очередь также достиг серьезного сопротивления в паре с долларом и, учитывая текущее значение нефтяных котировок должен быть несколько слабее. Отметки 58-59 в этом плане смотрятся намного более обоснованно.
Поэтому со спокойной душой жду возвращения фьючерса на индекс РТС в район 88000-90000. Стоимость открытой позиции всего 900 пунктов, возможная прибыль доходит до 4100, но наиболее вероятен диапазон 900-1500.
