Волатильность упала очень низко и подает первые надежду на возвращение в район 40. Там моя любимая модель – не знаю, сработает ли на этот раз, но судя по ней вполне можно брать волатильность. Т.е. покупать опционы на снижение.
В свою очередь есть такой неплохой индикатор как покупки активов от ФРС и движение индекс СИПИ. Сейчас образовалась довольно большая разница, которая в целом указывает на снижение.
Облигации пару дней уже корректируются, хотя все еще находятся значительно выше индекса РТС.
При этом моя модель РТС находится на очень низких уровнях и явно не советует покупать. Здесь либо агрессивный шорт, либо просто продажа колов, либо шорт + ратио колл спрэд
