В последнее время можно наблюдать достаточно противоречивую динамику индекс РТС и соответственно различных производных инструментов на него. В частности фьючерс на индекс уже довольно давно торгуется в широком боковике.
Данная динамика, судя по всему кому то очень выгодна….
Если внимательно присмотреться к открытым позициям по опционам на РТС можно заметить крупную позицию. При взгляде лишь на открытые позиции в контрактах ее практически не разглядеть, но посмотрев на аналогичный показатель в денежном эквиваленте, виден интересный подход какого-то участника.
В частности видно, что открыты большие позиции на страйках 75000 и 105000. Причем 75000 в опционах колл, а 105000 в опционах пут. Скорее всего, в таком случае опционы проданы, а не куплены, а промежуточными страйками участник, вероятно просто приводит дельту в 0. В целом с какими то поправками, вероятно, открыт проданный стрэнгл. (продажа опционов колл 75000 страйка и продажа опционов пут 105000 страйка).
Данная позиция направлена на боковую динамику, что дает определенный сигнал, на то, что в ближайшие недели сильные движения крайне маловероятны, а волатильность, скорее всего, будет постепенно снижаться.
