Открыл стратегию: Купленная бабочка. (2x 120000, -3x 125000, 1×130000) – цена фьючерса в момент открытия 114700. Дата открытия 06.3.14. Цель рост в районе 121000. Открыл на очень маленький объем в связи с непонятной политической ситуацией.
На мой взгляд, в текущий момент она наиболее эффективна по причине крайне низкой зависимости от волатильности.
Потенциальная доходность по плану в 6 раза больше риска.
Важные уровни, где вероятно могу пересматривать текущую позицию: 110500, 120500, 126000
Причины открытия: -перепроданность российского рынка по отношению к развивающимся аналогам
– возможный спад политических рисков (в частности, если значимых санкций в отношении России предпринято не будет, то как во время грузинского конфликта падение будет полностью выкуплено)
– незначительное улучшение состояния российской и китайской экономик (индекс деловой активности в сфере услуг Китая вырос в феврале до 51, в России- до 50,8)
Риски: – возможное усугубление ситуации на Украине, вплоть до боевых действий
– снижение нефтяных котировок, на фоне окончания холодов в США
– финансовый сектор Китая, где все еще возможны банкротства…
Итог: Риск усугубления ситуации на Украине оправдал себя и к экспирации получил убыток. Единственное что позитивно – это то, что позиция открывалась с минимальным риском (в 3 раза меньшим чем в среднестатистической сделке)
