OptionsWorld

Нефть продолжает радовать покупателей своей динамикой. Очередные геополитические новости (на этот раз из Турции) подняли на этой неделе черное золото к новым высотам. Впрочем, по-прежнему думаю, что геополитика, вряд ли будет иметь долгосрочное влияние и довольно скоро инвесторы вновь обратят внимание на такие факторы, как договоренности ОПЕК+ и запасы, а также добычу нефти в США. Здесь в свою очередь стоит выделить отсутствие договоренностей по дальнейшем действиям ОПЕК+ на недавней встрече. Данный момент в дальнейшем, вероятно, окажет негативное влияние на рынок данного вида сырья. Также как правило в сентябре-октябре начинается рост запасов в американских нефтехранилищах.

При этом постепенное сокращение объема стимулирования (реинвестирования) со стороны ФРС, также отнюдь не является позитивным моментом как для нефти, так и в целом российских активов.

В свою очередь китайская экономика также давно не радовала инвесторов хорошими данными (последняя статистика вышла существенно хуже ожиданий). Поэтому, в целом продолжаю смотреть вниз по рисковым активам и в частности по индексу РТС и рублю.

С технической точки зрения сегодня сформировали разворотную свечную модель («повешенный»), к концу дня на неплохих объемах полностью нивелировав рост первой половины торгов. Также вернулись внутрь растущего канала и под ключевое сопротивление 1131-1133, а на 4-х часовом графике остается несколько дивергенций с осцилляторами. Поэтому коррекция вниз все еще очень вероятна.

По доллар/рублю также взгляд вверх.

Из позиций у меня сейчас медвежий спрэд по РТС (шорт) и небольшое количество купленной пары доллар/рубль. Медвежий спрэд сейчас со страйками 110000 и 107500, экспирация 19 октября. По доллар/рублю в ближайшее время, скорее всего, преобразую лонг в опционную стратегию бычий спрэд со страйками 59 и 59,5.

Настроения (открытые позиции по фьючерсам на индекс РТС) в целом пока вверх, но разница между короткими и длинными позициями не очень большая.

Ключевые уровни:

Доллар/рубль: Поддержки: 57.1-57.2, 56.3

Сопротивления: 58.8, 60.1

РТС: Поддержки: 1104, 1075

Сопротивления: 1131-1133, 1145

Предыдущие открытые стратегии:

Актуальная опционная стратегия доллар/рубль и РТС на август-сентябрь

Опционная стратегия доллар/рубль

Актуальная опционная стратегия май-июнь 2017