Сейчас его значения находятся на уровне 91, что всего на 9 пунктов ниже максимально возможных.
Такие значения определенно не сулят ничего хорошо (как показывает история) для рисковых активов в ближайшем будущем. Поэтому уходить на длинные праздники с большим количеством длинных позиций я бы определенно не стал.
Состоит индекс из следующих компонентов:
– сила фондовых активов (количество акций обновивших 52-недельный максимум соотносится с количеством акций обновивших 52-недельный минимум)
– спрос на мусорные облигации (т.е. облигации с высокой долговой нагрузкой и высокой доходностью)
– технический момент, а именно уход выше ниже 125 дневной средней индекса S&P500
– растущие/снижающиеся объемы
– соотношение опционов пут и колл
– спрос на защитные активы, а точнее бонды по сравнению с акциями (сейчас сильнейшее превосходство акций в этом плане)
– волатильность (она сейчас на большинстве рынков на минимуме) #риски
Постепенно подбираю отдельные российские акции и это в первую очередь потребительский сектор с уклоном на…
Октябрь начался негативно для российской валюты. Вот уже снова мы видим 60 рублей за доллар…
Конец сентября выдался крайне интересным для российского фондового рынка и валюты. В центре внимания были …
Интересная ситуация происходит с открытыми позициями на рубль. Кто-то уже несколько недель открывает большие позиции…
Экспирация опционов и фьючерсов – это по сути их исполнение. Экспирация опционов на российском фондовом рынке…
Буквально на днях состоялась экспирация опционов на нашумевшие акции Gamestop. И один из знакомых рассказал…