Для этого я взял данные с 2014 года по текущий момент (октябрь 2018) по паре рубль/доллар и по фьючерсам на нефть. А далее путем определенных вычислений определил между ними корреляцию (взаимосвязь).
В 2014 году корреляция рубля и нефти составляла 0,97, в 2015: 0,87,в 2016: 0,94, а затем в 2017 году снизилась до -0,03, что говорит о полном отсутствии корреляции, а в 2018 и вовсе стала отрицательной: – 0,79. Т.е. теперь если нефть укрепляется, то растет и доллар/рубль и это несмотря, на то, что нефтегазовые доходы все еще составляют практически половину доходов бюджета. Странно конечно, но бывает….
Впрочем, такую динамику, на мой взгляд, все-таки стоит отнести не столько в заслугу правительству, сколько к санкциям и общей тенденции роста доллара в мире на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США.
Есть также еще один интересный момент: часто столь существенные раскорреляции появляются в преддверии кризисов.
Постепенно подбираю отдельные российские акции и это в первую очередь потребительский сектор с уклоном на…
Октябрь начался негативно для российской валюты. Вот уже снова мы видим 60 рублей за доллар…
Конец сентября выдался крайне интересным для российского фондового рынка и валюты. В центре внимания были …
Интересная ситуация происходит с открытыми позициями на рубль. Кто-то уже несколько недель открывает большие позиции…
Экспирация опционов и фьючерсов – это по сути их исполнение. Экспирация опционов на российском фондовом рынке…
Буквально на днях состоялась экспирация опционов на нашумевшие акции Gamestop. И один из знакомых рассказал…