Индекс РТС закрыл торговую сессию пятницы на положительной территории. При этом на дневном графике сейчас можно наблюдать такую классическую фигуру как шип. Данная модель обычно является разворотной. Поэтому через какое-то время мы вполне можем увидеть возобновление растущей тенденции.
На стабилизацию ситуации повлиял отскок от минимальных значений цен на нефть, а также позитивная статистика по экономике Германии. В частности стоимость сорта Brent вновь торгуется выше 60 долларов за баррель, а индекс потребительского доверия Германии вырос в январе до 9 пунктов при средних ожиданиях на уровне 8.9.
Конечно, нельзя забывать о том, что многое по-прежнему зависит от национальной валюты России, которая в последнее время пережила существенные потрясения, но, благодаря ряду поддерживающих мер и факторов, смогла остановиться в падении и несколько стабилизировалась
На данный момент курс по отношению к доллару равен 59 рублям. Одной из эффективных мер стало неожиданное поднятие Банком России ключевой ставки. 16 декабря она стремительно увеличилась на 6,5%, также от Минфина поступило заявление, что им будет реализованы имеющиеся валютные остатки (примерный объем – 7 млрд долларов). Обнадеживает и тот факт, что экспортеры до 25 декабря выплатят в казну страны налогов на сумму, превышающую 200 млрд рублей.
Из основных рисков стоит отметить риск новых санкций со стороны Запада, а также дальнейшее снижение нефтяных котировок.
Что касается волатильности, то она в последние несколько дней заметно снизилась, но остается на крайне высоких уровнях. В частности RTSVX сейчас 67,58.
В свою очередь открытые позиции на фьючерс на индекс РТС дают умеренный сигнал на снижение. Соотношение открытых коротких и длинных позиций крупными участниками составляет сейчас 1,06.
Посмотрев на открытые опционные позиции можно заметить сопротивление на отметке 75000 в виде открытых опиционов колл. Следующее сопротивление располагается лишь в районе 100000.
В такой ситуации я предпочту удерживать открытый ранее кондор. Напомню, состоит он из 4-х последовательно открытых опционов колл со страйками 80000, 85000, 90000 и 95000
О том какие еще существуют опционные стратегии и как ими пользоваться Вы можете узнать из статьи opciony/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram/