OptionsWorld

Возможен рост волатильности в паре доллар/рубль и индексе РТС

Рубль продолжает консолидироваться в очень узком диапазоне (66-67.2). Выход из таких диапазонов часто довольно сильный и быстрый и происходит минимум на ширину. Т.е. в данном случае основные цели располагаются в районе 64.8 и 68.4. Дополнительно стоит отметить, что и евро/доллар практически 2 месяца торгуется около 1.135.

В свою очередь, поводом для всплеска волатильности могут, например, стать 3 заседания Центробанков, которые ожидаются в ближайшее время:
– Заседание ЕЦБ 13 декабря
– Заседание ФРС 19 декабря
– Заседание ЦБ РФ 14 декабря
При этом, на мой взгляд, в целом российский рынок чувствует себя слишком сильно при текущих ценах на нефть и металлы (график ниже). Поэтому решил открыть довольно интересную позицию в виде шорта по РТС и лонга по нефти/ Сделал это, конечно, через опционы

rtsi/brent

Иван Копейкин