OptionsWorld

Как известно торговля на финансовых рынках сопряжена с определенными рисками. Но большинство трейдеров задумываются, к сожалению, лишь о том, как максимизировать доход в отдельно взятой сделке.  Но зачастую существенное завышение или даже занижение позиции в сделке могут в долгосрочной перспективе существенно ухудшить общий результат даже при хорошей торговой системе.

В этой связи немаловажным является знание простых принципов по поиску оптимального f, т.е. доли, которую оптимально открывать в отдельно взятой сделке.

Для расчета вам потребуется небольшая история ваших операций (хотя бы 30 сделок). Наиболее простым вариантом является поиск оптимальной доли через формулу Келли. Здесь вам необходимо будет просто взять вероятность прибыльной сделки и вычесть вероятность убыточной. Вероятность в свою очередь можно рассчитать по историческим данным как количество прибыльных сделок разделить на общее количество (аналогично с убыточными).

Впрочем, такая формула будет работать только если ваши прибыли и убытки примерно одинаковы по величине. В остальных случаях оптимально использовать следующую формулу:  f= ((B+1)*P – 1)/B

P – это вероятность выигрышной ставки или сделки

B – выигрыш/проигрыш (берется средняя).

Эта формула уже значительно лучше, но и здесь оптимальная доля будет преимущественно для распределения Бернулли. В остальных случаях искать оптимальную долю желательно через среднее геометрическое, о котором более подробно мы обязательно расскажем в следующих статьях.