Фьючерс – это прежде всего биржевой контракт с определенной спецификацией и датой исполнения. При этом фьючерс на индекс РТС является расчетным контрактом и, пожалуй, самым ликвидным контрактом с базовым активом в виде самого индекса РТС подробнее..
Стоит отдельно отметить, что индекс РТС является долларовым индексом. Это значит, что его динамика сильно зависит от движений пары доллар/рубль. В частности в период с 2001 по 2015 корреляция между индексом РТС и парой доллар/рубль превышала 80%.
В итоге получается, что RI сильно зависит от динамики рубля и выражается он в пунктах. Для того, чтобы перевести пункты в рубли надо проделать следующие шаги:
Шаг цены данного инструмента на текущий момент составляет 10 пунктов. Стоимость минимального шага цены контракта соответствует 20% от курса доллара США по отношению к российскому рублю пример…
Открытые позиции по фьючерсам и опционам помогают нам понять куда смотрят крупные игроки (юр. лица), а также остальные участники.
При этом с помощью открытых позиций по опционам можно, также определять и наиболее сильные уровни сопротивлений поддержек. Эти точки, как правило совпадают с точками, где сосредоточено максимальное количество опционов пут и колл.