• Опционы
  • Фьючерсы
  • Валюта
  • Технический анализ
  • О себе

OptionsWorld

Мир безграничных возможностей

Меню
  • Опционы
  • Фьючерсы
  • Валюта
  • Технический анализ
  • О себе
 › Валюта › Фьючерсы › Интересный момент: доллар/рубль и нефть

Интересный момент: доллар/рубль и нефть

Иван Копейкин Валюта, Фьючерсы

Доллар/рубль продолжает восходящую динамику, несмотря на то, что нефть также в последнее время неплохо выросла и торгуется уже выше 66,5 по сорту Brent. Данный момент, на мой взгляд, вполне можно использовать, несмотря на локальное ухудшение взаимоотношений с Западом.

Как обычно, в начале приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти, в сторону слабости российской валюты.

Взаимосвязь доллар/рубля и нефти с 2014 года. (Текущие значения обозначил красным цветом – график 1)

На графике наглядно видно, что рубль в данный момент очень слаб относительно нефтяных котировок. Такие отклонения обычно впоследствии были благополучно нивелированы, в частности еще в начале года сам использовал аналогичную возможность.

Для тех, кто смотрит на бюджет РФ, прилагаю график нефти в рублях. (график 2)

Здесь также практически вернулись к недавним максимумам. Таким образом, и здесь сигнал на то, что российская валюта может чувствовать себя более сильно в ближайшие недели.

Как это можно использовать: Продавать фьючерсы на нефть и одновременно продавать фьючерсы на доллар/рубль.

При этом стоит отметить, что реализация стратегий на схождение/расхождение всегда осуществляется с учетом волатильности обоих инструментов. Поэтому долларов желательно продавать примерно в 2 раза больше чем нефти. Т.е. на 1 контракт нефти сорта Brent примерно 2 контракта USD/RUB.

Волатильность пары доллар/рубль на данный момент примерно 9%, а нефти 19%.

Сам график получившегося инструмента ниже. (график 3)

Бонус: Контанго по фьючерсу на доллар/рубль с июньской поставкой составляет более 1% (sim8 – 58449), а по нефти сорта Brent июньской поставки наблюдается бэквордация в 0,7%(BRM8-66,09). Итого, если даже просто ничего не изменится, мы сможем заработать на временном распаде.

Напомню, контанго возникает, когда фьючерс дороже базового актива, а бэквордация когда дешевле.

Да, безусловно, есть определенные риски в виде дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом и новых санкций но, на мой взгляд, эти моменты уже во многом заложены в текущую стоимость.

Материал не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо операций и предоставлен исключительно в ознакомительных целях.

Сам реализовываю данную возможность с помощью позиций по опционам (медвежий спрэд по SI и медвежий спрэд по BR), дабы ограничить потенциально возможные риски.

Валюта Фьючерсы

 Предыдущая запись

Как влияют выборы на рубль?

― 16.03.2018

Следующая запись 

Влияние налогового периода на пару доллар/рубль (usdrub)

― 22.03.2018

Related Articles

Ждать ли обвала рубля в апреле
Влияние налогового периода на пару доллар/рубль (usdrub)
Как влияют выборы на рубль?
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

Поиск

важно

  • Опцион – просто о сложном
  • Опционные стратегии
  • Актуальная стратегия РТС и доллар/рубль
  • Прогноз по доллар/рублю на 2017
  • Разница между TOD и TOM
  • Что такое фьючерс?
  • Фьючерс на индекс РТС
  • Фьючерсы: работа в терминале Quik
  • Структурные продукты: О главном

ВАШИ ВОПРОСЫ

- Очень интересует пара доллар/рубль. Хочу захеджировать сбережения от возможного роста доллара. Можно ли сделать это опционами?

Да безусловно, есть сразу несколько способов это сделать:
1. Простая покупка опциона колл.
2. Покупка "бычьего спрэда"
3. Покупка ратио спрэда.
Более подробно в статье "Хеджирование опционами"

Вопросы желательно задавать в канале Telegram ( ссылка ниже)

telegram-iconTelegram (все самое интересное)

Видео

Copyright © OptionsWorld